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2018銀行初級資格《風險管理》知識點：流動性風險監測與控制
2018下半年銀行初級職業資格考試時間為10月27、28日，為了幫助參加考試的考生提高備考效果，正保會計網校精心整理了銀行初級職業資格《風險管理》相關知識點，希望各位考生能夠記牢每個易錯知識點，一舉拿下2018年銀行職業資格考試！
知識點：流動性風險的監測與控制★★★
1.包括三個方面主要工作：流動性風險限額監測、流動性風險預警與報告和流動性風險控制
2.流動性風險限額監測
（1）限額的作用——控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監管要求。
（2）建立限額體系——兩個工作：選擇用于限額的計量指標；確定指標的閾值作為限額。
（3）設立流動性風險指標的閾值作為限額時，通常考慮以下七個因素：
銀行的風險容忍度與風險偏好、銀行對風險的緩釋能力、銀行的盈利能力和風險回報率、流動性風險的可能性與預期、對取得流動性能力的預期、其他非流動性的風險暴露、過往的業務量和風險水平。
（4）流動性風險監管指標或監測指標：
存貸比：貸款余額占存款余額的比例，不大于75％。
流動性比例：流動性資產余額比流動性負債余額，不小于25％。
流動性覆蓋率：優質流動性資產占未來一個月凈流出資金的比例，不小于100％。
凈穩定資金比例：可用穩定資金除以業務所需穩定資金的比值，不小于100％。
流動性缺口率：流動性缺口除以90天內到期的表內外資產，不小于-10％。
核心負債比：核心負債期末余額除以總負債期末余額。其中核心負債是指距到期日三個月以上（含）定期存款和發行債券以及活期存款的50％，不小于60％。
壓力測試：商業銀行的壓力測試結果可保證其最短生存期不低于一個月，最短生存期30天。
監管機構的指標和限額是對全行業的最基本要求。
3.建立限額管控流程
限額設立、限額調整、限額監測和超限額管理。超限額報告應包含以下內容：超限額的程度、發生原因、可能持續的時間、相關建議、解決的時間表。
4.流動性風險預警與報告
（1）流動性風險預警
建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。
（2）流動性風險報告
5.流動性風險控制
經歷了商業票據階段、資產管理階段、負債管理階段和平衡管理四個階段。
（1）資產管理
包括：資產到期日管理、流動性資產組合管理、抵押品管理。
在建立流動性資產組合的時候，銀行往往考慮以下要素：集中度管理、變現能力管理。
流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備分為三級：
一級流動性儲備。一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金。直接用于流動性支付和流動性波動。
二級流動性儲備。建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動性最好的國債。
三級流動性儲備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，票據等資產劃分為三級流動性備付，在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對這部分資產進行變現。
抵押品管理——日常管理最常用的手段。
（2）負債管理
國外的貨幣中心型銀行將負債管理作為流動性管理的重要手段，批發性融資是流動性的重要來源。
負債來源分散化管理——銀行應保持負債來源的分散性與多樣性。
保持“市場接觸”管理。
注：本文原創于正保會計網校（http://m.electedteal.com），轉載請注明出處！
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