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銀行初級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練:久期分析(09.06)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:Shadow 2020/09/06 09:52:07 字體:

盡管憂傷但還是要走下去!正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行初級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí),希望對(duì)您備考銀行初級(jí)有幫助!以下是銀行初級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練,快來練習(xí)吧~

單選題

關(guān)于久期分析,下列說法正確的是( )。

A、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 

B、如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 

C、久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響 

D、對(duì)于利率的大幅變動(dòng),久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性 

查看答案解析
【答案】
B
【解析】
本題考查久期分析。缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響,而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。久期分析的局限性包括:(1)如果在計(jì)算敏感性權(quán)重時(shí)對(duì)每一時(shí)段使用平均久期,即采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法,久期分析仍然只能反映重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)及因利率和支付時(shí)間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實(shí)際利率敏感性差異,也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);(2)對(duì)于利率的大幅變動(dòng)(大于1%),由于頭寸價(jià)格的變化與利率的變動(dòng)無法近似為線性關(guān)系,久期分析的結(jié)果就不再準(zhǔn)確,需要進(jìn)行更為復(fù)雜的技術(shù)調(diào)整。參見教材P208。

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銀行初級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng),每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果,對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng),以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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