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銀行初級考試《風險管理》每日一練：內部模型法（2022.08.04）
最可怕的敵人就是沒有堅強的信念。正保會計網校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《風險管理》每日一練，快來練習吧~
多選題
商業銀行市場風險內部模型的定量要求有（ ）。
A、應采用歷史模擬法計算VaR值
B、至少每三個月更新一次數據
C、置信水平采用99%的單尾置信區間
D、市場價格的歷史觀測期至少為一年
E、持有期為10個交易日
查看答案解析
【答案】
CDE 【解析】
本題考查內部模型法。商業銀行可根據實際情況自主選擇VaR值計量方法，包括但不限于方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法等。商業銀行應在每個交易日計算一般風險價值，使用單尾、99%置信區間，歷史觀察期長度應至少為一年（或250個交易日）。用于資本計量的一般風險價值，商業銀行使用的持有期應為10個交易日。參見教材P201。
銀行初級考試每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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