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"Portfolio Management":market risk premium

來源: 正保會計網校 編輯:小鞠橘桔 2021/01/04 11:55:57  字體:

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Questions 1:

The point of tangency between the capital allocation line (CAL) and the efficient frontier of risky assets most likely identifies the:

A 、optimal risky portfolio.

B 、optimal investor portfolio.

C、 global minimum-variance portfolio.

Questions 2:

The slope of the security market line is best derived from the:

A、 risk-free rate of return.

B 、beta of the security.

C、 market risk premium. 

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【Answer to question 1】A

【analysis】

A is correct. The optimal risky portfolio lies at the point of tangency between the capital allocation line and the efficient frontier of risky assets. 

B is incorrect. The optimal investor portfolio lies at the point of tangency between the investor’s indifference curve and the capital allocation line. 

C is incorrect. The global minimum-variance portfolio is the left-most point on the minimum-variance frontier.

【Answer to question 2】C

【analysis】

C is correct. The security market line is a graphical representation of the CAPM with beta on the x-axis and expected return on the y-axis. The slope of the line is given by the market risk premium, the difference between the equity market return and the riskfree rate of interest. 

A is incorrect. The risk-free rate of return marks the intercept term of the security market line. 

B is incorrect. The beta of the security is shown on the x-axis.

成功=時間+方法,自制力是這個等式的保障。世上無天才,高手都是來自刻苦的練習。而人們經常只看到“牛人”閃耀的成績,其成績背后無比寂寞的勤奮。小編相信,每天都在勤奮練習,即使是一點點的進步,大家一定可以成為人人稱贊的“牛人”。

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