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基金從業《證券投資基金》每日一練：均值方差法（2022.08.29）
“基金從業好考嗎？”對于這個問題，到每個人的尺度都不一樣，所謂難考不會嘛。正保會計網校基金從業每日一練提供高質量習題，幫你在不知不覺中提高。以下為基金從業《證券投資基金基礎知識》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
關于均值-方差模型，以下表述錯誤的是（ ）。
A、均值-方差模型假定投資者并不都是厭惡風險的
B、方差用來衡量投資組合各種可能的收益率圍繞其預期值的偏離程度
C、在給定期望收益率水平上使得風險最小化的投資組合屬于有效的投資組合
D、協方差用來度量組合中的每一種證券和其他證券的相關關系
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【答案】
A 【解析】
本題考查均值方差法。投資者不僅關心投資收益率，也關心投資風險。馬科維茨投資組合理論的基本假設是投資者是厭惡風險的。如果在兩個具有相同預期收益率的證券之間進行選擇，投資者會選擇風險較小的。要讓投資者承擔更高的風險，必須有更高的預期收來補償。【2019年試題】
基金從業：每日一練《基金法律法規、職業道德與業務規范》（08.29）
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基金從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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