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多選題
度量某種股票系統風險的指標是β系數,其大小取決于( )。
A、該股票的收益率與市場組合收益率之間的相關性
B、該股票自身的標準差
C、市場組合的標準差
D、無風險資產收益率
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核的知識點是資本資產定價模型。貝塔系數被定為某個資產的收益率與市場組合之間的相關性,它等于母資產與市場組合的相關系數×(該項資產的標準差/市場組合的標準差)。所以一種股票的β系數的大小取決于該股票與整個股票市場的相關性;它自身的標準差;整個市場的標準差。
注冊會計師:每日一練《公司戰略與風險管理》(2012-12-6)
正保會計網校
2012-12-6
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