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單選題
已知某股票的貝塔系數為0.45,其標準差為30%,市場組合的標準差為20%,則該股票收益率與市場組合收益率之間的相關系數為( )。
A、0.45
B、0.50
C、0.30
D、0.25
【正確答案】C
【答案解析】本題考核的知識點是資本資產定價模型。根據貝塔系數定義公式“貝塔系數J=相關系數JM×標準差J/標準差M”可得出:0.45=相關系數JM×30%/20%,解得:相關系數JM=0.30。
注冊會計師:每日一練《公司戰略與風險管理》(2012-12-8)
正保會計網校
2012-12-8
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