單選題
下列關于資本資產定價模型中β系數的表述中，正確的是（ ）。
A、β系數不可能為負值
B、β系數是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的算術平均數
D、β系數反映的是證券的系統風險
【正確答案】D
【答案解析】某證券的β系數=該證券與市場組合的相關系數×該證券的標準差/市場組合標準差，可見當證券與市場組合的相關系數小于0時，該證券β系數為負值，所以選項A不正確；必要報酬率Ri＝無風險收益率＋風險收益率＝Rf＋β（Rm－Rf），證券收益率受無風險利率、市場組合收益率和β系數共同影響，所以選項B不正確；投資組合的β系數是組合中各證券β系數的加權平均數，所以選項C不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2012-12-19）
正保會計網校
2012-12-19
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