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單選題
下列關于資本資產定價模型中β系數的表述中,正確的是( )。
A、β系數不可能為負值
B、β系數是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數是組合中各證券β系數的算術平均數
D、β系數反映的是證券的系統風險
【正確答案】D
【答案解析】某證券的β系數=該證券與市場組合的相關系數×該證券的標準差/市場組合標準差,可見當證券與市場組合的相關系數小于0時,該證券β系數為負值,所以選項A不正確;必要報酬率Ri=無風險收益率+風險收益率=Rf+β(Rm-Rf),證券收益率受無風險利率、市場組合收益率和β系數共同影響,所以選項B不正確;投資組合的β系數是組合中各證券β系數的加權平均數,所以選項C不正確。
注冊會計師:每日一練《公司戰略與風險管理》(2012-12-19)
正保會計網校
2012-12-19
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