新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
期貨從業期貨基礎知識每日一練：期權組合套利基本策略（8.1）
期貨從業備考堅持每日一練，通過考試就會更容易一點。
單選題
某投資者在5月份以4美元/盎司的權利金買入一張執行價格為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權，又以3.5美元/盎司賣出一張執行價格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權，再以市場價格358美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。當期權到期時，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機者的凈收益是（ ）美元/盎司。
A、0.5
B、1.5
C、2
D、3.5
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查期權組合套利基本策略。期權到期日時該投資者持有黃金期貨多頭（其成本為358美元/盎司），當到期日黃金期貨價格小于360美元/盎司，則該投資者執行看跌期權且手中的看漲期權將不被執行；當到期日黃金期貨價格大于360美元/盎司，則該投資者不執行看跌期權而手中的看漲期權將被執行。因此，投資者凈收益不變，始終為（360－358）＋3.5－4＝1.5（美/盎司）。 
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
學員討論（0）
相關資訊
期貨免費資料下載
- 思維導圖
- 學習計劃
- 高級會計實務
高頻考點 - 報考指南
- 分錄/公式/發條
- 歷年試題
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
