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期貨從業(yè)《基礎知識》每日一練：套利交易中的模擬誤差（2021.11.29）
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單選題
如果期價高出無套利區(qū)間上界5個指數(shù)點，交易者進行正向套利，理論上到交割期可以穩(wěn)掙5個指數(shù)點；如果買進的股票組合（即模擬指數(shù)組合）到交割期領先于指數(shù)5個指數(shù)點，那么此時套利者將會（ ）。
A、掙10個指數(shù)點
B、虧10個指數(shù)點
C、掙5個指數(shù)點
D、什么也掙不到
查看答案解析
【答案】
A 【解析】
本題考查套利交易中的模擬誤差。模擬誤差會給套利者原先的利潤預期帶來一定的影響。模擬指數(shù)組合領先于指數(shù)5個指數(shù)點，套利者會多掙到5個指數(shù)點，所以本題答案選A。參見教材P288。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（11.29）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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