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期貨從業《期貨基礎知識》每日一練：跨市套利（05.03）
期貨從業考試已經進入備考階段啦，為方便大家更好地準備考試，正保會計網校為您提供期貨從業每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，考試時會更得心應手，快來練習吧！
單選題
假設C、K兩個期貨交易所同時交易銅期貨合約，且兩個交易所相同品種期貨合約的合理價差應等于兩者之間的運輸費用。某日，C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩交易所之間銅的運費為90元/噸。某投資者預計兩交易所銅的價差將趨于合理水平，適宜采取的操作措施是（ ）。
A、買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約
B、賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約
C、買入10手C交易所6月份銅期貨合約，同時賣出10手K交易所6月份銅期貨合約
D、賣出10手C交易所6月份銅期貨合約，同時買入10手K交易所6月份銅期貨合約
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本題考查跨市套利。一般來說，同一品種在各交易所間的價格會有一個穩定的差額，一旦這個穩定差額發生偏離，交易者就可通過買入價格相對較低的合約，賣出價格相對較高的合約而在這兩個市場間套利，以期兩市場價差恢復正常時平倉，獲取利潤。題中，C、K兩個期貨交易所6月份銅的期貨價格分別為53300元/噸和53070元/噸，兩者價差為230元/噸，遠遠高于兩交易所之間銅的運費為90元/噸。因而當投資者預計兩交易所銅的價差趨于合理水平時，可以賣出C交易所6月份銅期貨合約，同時買入K交易所6月份銅期貨合約進行套利。
期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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