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期貨從業《期貨基礎知識》每日一練:股指期貨跨期套利(2022.08.01)

來源: 正保會計網校 編輯: 2022/08/01 11:15:45  字體:

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單選題

假定市場利率為5%,股票紅利率為2%。8月1日,滬深300指數為3500點,9月份和12月份滬深300股指期貨合約的理論價差為( )點。

A、43.75  

B、61.25  

C、35  

D、26.25  

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。根據股指期貨理論價格的計算公式可推出,不同時點上同一品種的股指期貨的理論差價計算公式為:F(T 2)-F(T 1)=S(r-d)(T 2-T 1)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(點)。

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期貨從業:每日一練《期貨法律法規》(08.01)

期貨從業每日一練題目都是網校老師精心整理的,每一道題都會有相應知識點的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評,每周根據大家的測試結果,對于正確率較低的題目進行一下點評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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