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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》每日一練：股指期貨跨期套利（2022.08.16）
正保會計網(wǎng)校為您提供期貨從業(yè)每日一練在線測試，通過做題，能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運用，考試時會更得心應(yīng)手，快來練習(xí)吧！
單選題
8月份和9月份滬深300指數(shù)期貨報價分別為3530點和3550點。假如二者的合理價差為50點，投資者應(yīng)采取的交易策略是（?。?。
A、同時賣出8月份合約與9月份合約
B、同時買入8月份合約與9月份合約
C、賣出8月份合約同時買入9月份合約
D、買入8月份合約同時賣出9月份合約
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本題考查股指期貨跨期套利。遠期合約價格大于近期合約價格時，屬于正常市場（也稱正向市場），此時遠期合約與近期合約之間的價差主要受持有成本的影響。由于8月份和9月份的期貨合約實際價差為20點，低于合理價差，投資者可通過賣出低價合約，買入高價合約進行套利。價差會隨著這種活動而逐漸增加，直至回歸合理價差。
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.16）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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