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請問老師兩項證券資產組合指的是這個資產組合里有兩個資產還是說有兩個資產組？ 兩項證券資產組合的收益率是兩個資產的收益率還是兩個資產組的收益率？
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你好，是只有兩個資產。
是兩個資產的收益率
02/11 11:45
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老師，這兩道題目都是資產組合對吧？那第一道題目是不是也可以計算組合期望收益率？
415 -
AB組了一個投資組合
（A資產的收益率—A資產的平均收益率）*（B資產的收益率—B資產的平均收益率）/ N—1
就是協方差嗎？
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相關系數就是說兩個證券收他們的收益率之間的相關系數，如果相關，就是比如說構成一個資產，資產組合相關或者不相關。而貝塔系數是貝塔系數是某個資產與或者是資產組合與市場組合這個變動關系。那就是相關系數，相當于是兩個資產，他們之間，他們范圍相當于比較小，然后貝塔系數，因為它衡量的好像是系統風險，它很相當于范圍比較大，它可以衡量證券與市場組合的這個。也可以衡量證券組合與市場組合的這個，市場組合的這個這個關系是嗎。那意思是，是貝塔系數的范圍比相關系數的范圍要大。
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X和Y兩種資產的收益率概率分布狀況
如下:
資產×
概率
0.3 0.4 0.3
收益率
-5%3%15%
資產Y
概率
0.3 0.4 0.3
收益率-7%0%8%
（1）計算證券X和Y的預期收益率
和方差。
（2）計算證券X和證券Y的收益率
的相關系數。
（3）如果以40%和60%的比例構建
由以上兩種證券構成的資產組合，其預期收益率和風險是多少？
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X和Y兩種資產的收益率概率分布狀況 如下: 資產× 概率 0.3 0.4 0.3 收益率 -5%3%15% 資產Y 概率 0.3 0.4 0.3 收益率-7%0%8% （1）計算證券X和Y的預期收益率 和方差。 （2）計算證券X和證券Y的收益率 的相關系數。 （3）如果以40%和60%的比例構建 由以上兩種證券構成的資產組合，其預期收益率和風險是多少？
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