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投資組合風險不是這些證券風險的加權平均數。但是為什么當p=1時,投資組合風險不能被分散,但是可以加權平均計算。這兩句話該怎么理解



您好,如果所有證券的表現完全一致(即p=1),那么無論你如何調整投資比例,整個組合的風險都會與單個證券的風險相同,因為它們的波動完全同步
比如A和B的價格總是同漲同跌,這時候買A和B的組合風險就和單獨買A或B的風險差不多,投資組合的風險就是A和B風險的加權平均。
03/20 20:45

投資組合風險不是這些證券風險的加權平均數。但是為什么當p=1時,投資組合風險不能被分散,但是可以加權平均計算。這兩句話該怎么理解
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