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以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，期限6個月，3個月后到期。用布萊克-斯 克爾斯期權定價模型估計該期權價值時，下列各項中最適合作為無風險利率的是什么。老師麻煩解析一下
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同學，你好
選項發(fā)一下
07/09 10:45
84785005 
07/09 10:46
A.3 個月后到期的政府債券的票面利率
B.3 個月后到期的政府債券的到期收益率
C.6 個月后到期的政府債券的票面利率
D.6 個月后到期的政府債券的到期收益率
小菲老師 
07/09 10:52
同學，你好
答案選擇B
小菲老師
07/09 10:52
同學，你好
可以參考
84785005
07/09 10:53
跟bs模型有什么關系
小菲老師
07/09 10:54
同學，你好
就是BS模型
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