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為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關？
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你好，當組合數量足夠多的時候只有協方差有作用的啊
2020 02/24 16:10
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老師這道題沒說系統還是非系統，也算對嗎
下列有關證券組合投資風險的說法中，正確的有()。
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關，而且與各證券之間報酬率的協方差有關
B.持有多種彼此不完全正相關的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風險資產與市場組合情況下風險和報酬的權衡關系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
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現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（ ）。
A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數
C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有( )。
A. 最小方差組合是全部投資于A 證券
B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C. 兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱
D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標準差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標準差 為 20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界小于機會集（與機會集不重合），以下結論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關性較高， 風險分散化效應較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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題1、甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%)，乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%)，則由甲、乙證券構成的投資組合最低的標準差為10%（×）
題2：A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?）
請問題1的證券組合為何最低標準差不等于甲證券標準差，而題2的有效邊界與機會集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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