00:10:00
問題已解決
假設看跌期權的執行價格與股票購入價格相等，則下列關于保護性看跌期權的表述中，不正確的是（ ）。 A、保護性看跌期權就是股票加空頭看跌期權組合 B、保護性看跌期權的最低凈收入為執行價格，最大凈損失為期權價格 C、當股價大于執行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執行價格，凈損益為期權價格 D、當股價小于執行價格時，保護性看跌期權的凈收入為執行價格，凈損失為期權價格
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
【正確答案】 AC
【答案解析】 股票加看跌期權組合，稱為保護性看跌期權。當股價大于執行價格時，保護性看跌期權的凈收入為股價，凈損益＝股價－股票購入價格－期權價格。
【該題針對“保護性看跌期權”知識點進行考核】
2020 03/07 16:58
閱讀 546
描述你的問題，直接向老師提問
2003
意見反饋
