老師請問R=Rf+β*(Rm-Rf,為什么這道量選D 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產的β系數為2,則下列說法正確的是( ) A. 該資產的風險小于市場風險 B. 該資產的風險等于市場風險 C. 該資產的必要收益率為15% D. 該資產所包含的系統風險大于市場組合的風險 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：D 我的答案：C 參考解析： β系數衡量的是系統風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。 [該題針對\"系統風險及其衡量\"知識點進行考核]