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若證券組合中各證券收益率之間負相關,則該組合能分散非系統風險,這個怎么理解

84784975| 提問時間:2020 12/07 13:09
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
你好,負相關就是可以相互抵消風險,但是這個僅限于非系統風險,系統風險是不能夠通過資產組合的搭配消除的,是固有的。
2020 12/07 13:15
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