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問(wèn)題已解決
為什么第一題的第一小問(wèn)要算看跌期權(quán)（1+10）要乘以0.25次方，而第二題的第四問(wèn)不用乘0.25次方呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
Irise Zheng
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA專業(yè)階段除戰(zhàn)略外，已通過(guò),證券從業(yè)資格證,導(dǎo)游證
您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2021 02/08 11:37
Irise Zheng 
2021 02/08 12:00
同學(xué)：您好！
您這個(gè)一個(gè)是有效年利率，一個(gè)是報(bào)價(jià)利率
您可以把季度付息的10%的有效年利率換算成季度付息報(bào)價(jià)利率，則：
（1+R/4）^4-1=10%，則1+0.25R=(10%+1)^(1/4)
所以年報(bào)價(jià)利率R=(1.1^(1/4)-1)/0.25=0.0964547563378≈9.65%
再講執(zhí)行價(jià)40,折到評(píng)估時(shí)點(diǎn)，
(1+10%)^(3/12)=1.0241
(1+9.65%/4)=1.0241
這2種算法都是可以的。
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