套利 ，在金融學(xué)中的定義為:在兩個(gè)不同的市場(chǎng)中，以有利的價(jià)格同時(shí)買(mǎi)進(jìn)并賣(mài)出或者賣(mài)出并買(mǎi)進(jìn)同種或本質(zhì)相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類(lèi)的也可以是不同種類(lèi)的。 在市場(chǎng)實(shí)踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實(shí)際中，套利意味著有風(fēng)險(xiǎn)的頭寸，它是一個(gè)也許會(huì)帶來(lái)?yè)p失，但是有更大的可能性會(huì)帶來(lái)收益的頭寸。 舉例：香港市場(chǎng)美圓對(duì)人民幣是1：8，倫敦市場(chǎng)是1:8.1，那么比就可以在香港市場(chǎng)買(mǎi)入美圓，在倫敦市場(chǎng)再賣(mài)出，賺這0.1的價(jià)差，這個(gè)是一分鐘完成的，而且是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的，這就是套利。