問題已解決
請問老師這道題的選項C,無風險利率越高,看漲期權的價值越高,那么看跌期權的價值應該是0,為什么是越低啊?謝謝



您好請耐心等待一下,老師會在今天給您答復。
2021 04/17 18:25

黑眼圈老師 

2021 04/17 22:42
看跌期權價值為0的情況是到期日股價高于執行價格多頭不行權。這里無風險利率越高股價越高,并不代表絕對高于執行價格的。

84784950 

2021 04/17 23:29
感覺說的不是很嚴謹,應該限定在一定范圍內,而不是無限定的按此規律。謝謝

黑眼圈老師 

2021 04/18 13:42
這個也是教材里面的原話,不必糾結。
