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注會（財管）：為啥債券價格跟債券到期收益率反向變動？
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你好
收益率就是折現(xiàn)率，折現(xiàn)率越大，現(xiàn)值越小
2021 05/03 23:11
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為什么到期收益率與債券價格是反向變動關系？
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24. 下列關于債券到期收益率的說法正確的有（）。
A.債券到期收益率是購買債券后一直持有至到期的內含報酬率
B.債券到期收益率是能使債券每期利息收入的現(xiàn)值和到期時債券面值的現(xiàn)值等于債券買入價格的折現(xiàn)率
答案ab
老師好 我問一下 內涵報酬率算出來的是債券價值 到期收益率算出來的是債券的發(fā)行價格 那按這個題的意思 債券到期收益率是內涵報酬率 債券價格和債券價值是一樣的嗎
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16.債券到期收益率計算的原理是( )。
A.到期收益率是購買債券后一直持有至到期的內含報酬率
B.到期收益率是能使債券每年利息收入的現(xiàn)值等于債券買入價格的折現(xiàn)率
C.到期收益率是債券利息收益率與資本利得收益率之和
D.到期收益率的計算要以債券每年年末計算并支付利息、到期一次還本為前提
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溢價發(fā)行債券，到期收益率為啥小于票面利率
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已知債券的價格，一年付息2次求到期收益率，這個到期收益率是報價到期收益率還是年有效收益率呢？
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