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單期二叉樹的udr分別啥意思?



同學(xué)您好!
U是表示上行乘數(shù),U=1+上升百分比(通常是指股價上升百分比)
d是下行乘數(shù),d=1-下降百分比(通常是指股價上升百分比)
r是表示無風(fēng)險利率,計算期權(quán)價值時候要用期利率,比如年利率是4%,半年到期,期利率就是2%
2021 07/01 09:04

84784961 

2021 07/01 09:09
為什么用無風(fēng)險利率?有風(fēng)險部分為啥不考慮?

四季老師 

2021 07/01 09:13
期權(quán)估值模型的原理是假設(shè)以無風(fēng)險利率借款買股票投資與買期權(quán)投資比到期收益是一樣的,基于這個原理給期權(quán)估值

四季老師 

2021 07/01 09:14
期權(quán)估值模型的原理是假設(shè)以無風(fēng)險利率借款買股票投資與買期權(quán)投資到期收益是一樣的,基于這個原理給期權(quán)估值
