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這道題目C選項是哪里不正確呢?



同學,你好
投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集重合,表明兩種證券期望報酬率的正相關系數較高,接近完全正相關(相關系數為1),風險分散化效應較弱;本題中是不重合的哈。
2021 08/21 17:04

84784976 

2021 08/21 17:05
不重合就是怎么呢?

然勤老師 

2021 08/21 17:06
不重合,非正相關,風險分散化效應較強

這道題目C選項是哪里不正確呢?
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