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A錯的可以理解，B無風險收益率不是應該同理么，市場風險溢酬就是市場組合收益率減去無風險收益率呀
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同學您好。
風險溢酬等于 Rm-Rf，但是不等于該公司的風險收益率，該公司風險收益率需要再×β，而β有正有負。
而B選項說的就是加有β的式子，B說的是β（Rm-Rf）的數值增加，這里就只能是增加了。A可能是減少。
2021 09/26 00:32
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無風險利率的大小不會影響市場風險溢酬的大小，老師，這句話里的市場風險溢酬是附加在無風險收益率之上的，怎么說不影響呢？
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如果無風險收益率提高，則市場上所有資產的必要收益率均提高。為啥是對的呢
資本資產定價模型：R=Rf+B*（Rm-Rf）
無風險收益率提高，市場組合收益率不變，風險溢酬會降低，如果降低成負數，那么必要收益率怎么就一定是提高呢？
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收益率＝無風險收益率＋風險收益率，為何不是收益率＝無風險收益率＋風險收益率還是+通貨膨脹率？因為無風險收益率不應該考慮通貨膨脹率。
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怎么理解：無風險收益率 B系數與資產的必要收益率是同方變化的？
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下列關于資本資產定價模型的表述中，正確的是（? ? ）。
A.市場上所有資產的β系數都是正數
B.β系數越大，投資該資產的必要收益率越低
C.無風險利率越大，市場風險溢酬的數值就越小
D.市場對風險越厭惡，市場風險溢酬的數值就越大
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