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老師風(fēng)險(xiǎn)溢酬等于證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率嗎？
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同學(xué)好
風(fēng)險(xiǎn)溢酬=(Rm-Rf）有風(fēng)險(xiǎn)的投資工具的報(bào)酬率與無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差額稱為“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”
證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率=無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率+（風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率-證券平均報(bào)酬率）*貝塔系數(shù)
2021 10/02 22:36
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