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選項A不是要乘以貝塔系數(shù)才是風險收益率嗎？為什么會對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答這里是市場風險溢價是沒有問題的，乘以貝塔就是某個公司的了
2021 11/05 11:38
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這兩個都是算的風險收益率，為什么一個乘了β系數(shù)，一個不乘β系數(shù)啊，請老師詳細解答一下
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關于單項資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有（）
A.表示單項資產(chǎn)收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度
B.取決于該項資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關系數(shù)、該項資產(chǎn)收益率的標準差和市場組合收益率的標準差
C.當β<1時，說明其所含的系統(tǒng)風險小于市場組合的風險
D.當β=1時，說明如果市場平均收益率增加1%,那么該資產(chǎn)的收益率也相應增加1%
E.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險
不明白為什么D是對的，貝塔系數(shù)不是還有相關系數(shù)的影響，難道=1，就跟市場收益同步增減？
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請問為什么市場組合的貝塔系數(shù)恒等于1呢？
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請問B選項為什么是對的，跟A選項一樣，B選項的β系數(shù)也無法確認吧？？？
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請問，2021年財務與會計沖刺通關必刷密押3，120頁，42題。
E選項為什么正確。貝塔系數(shù)是衡量系統(tǒng)風險的，為什么小于1就可以分散？小于1只是說明受系統(tǒng)風險的影響小，小于市場風險。相關系數(shù)才是衡量非系統(tǒng)風險的，只要不為1就可以分散。所以改選項為什么要用到分散風險的描述？
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