問題已解決
期權平價定理,假如看漲看跌期權的執行價格不相同,那怎么用平價定理的?C-P=S-PV(X)



你好,這個公式是,看漲期權價格-看跌期間價格=現行市價-執行價格的現值,是這樣理解的。
2021 11/24 20:23

84785027 

2021 11/24 20:40
老師您沒注意看我題目,我的問題是假如兩種期權的執行價格不相同,平價定理又怎么判斷,比如執行價格不同,我該用哪個執行價格?平均值?

小鎖老師 

2021 11/24 20:42
如果執行價格不同,就平均,但是考試題中這種情況幾乎為零
