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風(fēng)險(xiǎn)中性原理的上行概率怎么理解
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同學(xué)你好
期望報(bào)酬率（無風(fēng)險(xiǎn)利率）
=上行概率×上行時(shí)報(bào)酬率+下行概率×下行時(shí)報(bào)酬率
假設(shè)股票不派發(fā)紅利，股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的報(bào)酬率。
期望報(bào)酬率（無風(fēng)險(xiǎn)利率）
=上行概率×股價(jià)上升百分比+下行概率×（-股價(jià)下降百分比）
根據(jù)這個(gè)來倒推
2022 02/18 11:01
84784983 
2022 02/18 11:05
那你給的公式是怎么推來的
樸老師 
2022 02/18 11:11
這個(gè)是書上直接給出的
84784983
2022 02/18 11:14
為啥上行概率+下行概率=1
樸老師
2022 02/18 11:16
同學(xué)你好
這個(gè)期權(quán)價(jià)值是看漲期權(quán)價(jià)值。看跌期權(quán)價(jià)值通常是在計(jì)算出看漲期權(quán)價(jià)值后，使用平價(jià)定理計(jì)算。
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