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【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合,假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數為1.6;B證券的必要收益率為30%,β系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險,A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:1.5,并使得投資組合的系數為1.75。 組合風險收益率是多少

84785035| 提問時間:2022 03/20 20:21
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84785035
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
市場組合風險收益可以寫下公式和步驟嗎
2022 03/20 20:51
84785035
2022 03/20 20:59
可以這樣寫下解題過程不,風險收益率知道了不知道組合的
84785035
2022 03/20 21:00
組合的我解得15
84785035
2022 03/20 21:21
y一x是組和投資,
84785035
2022 03/20 21:32
解出來了,麻煩看下這個【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構成的投資組合,假定資本資產定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數為1.6;B證券的必要收益率為30%,β系數為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風險,A、B、C三種證券的投資比重設定為2.5:1:1.5,并使得投資組合的系數為1.75。 (2)計算C證券的β系數和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程
84785035
2022 03/20 21:37
(2)計算C證券的β系數和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程
84785035
2022 03/20 21:38
(2)計算C證券的β系數和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程
84785035
2022 03/20 21:51
必要收益率=5%+1.5×10%=20%,必要收益不是風險收益十必要風險為什么在個系數
84785035
2022 03/20 21:53
1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/(2.5+1+1.5)+βC×1.5/(2.5+1+1.5)這個還有另外方法嗎數據太多
84785035
2022 03/20 21:59
為什么中間要加1
84785035
2022 03/20 22:01
知道了謝謝
84785035
2022 03/20 22:13
幫看下那步錯了,1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/(2.5+1+1.5)+βC×1.5/(2.5+1+1.5) l.75=0.8+0.5+0.3 l.75=1.6 1.6一1.75最后0.15
84785035
2022 03/20 22:17
幫看下那步錯了,1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/(2.5+1+1.5)+βC×1.5/(2.5+1+1.5) l.75=0.8+0.5+0.3 l.75=1.6 1.6一1.75最后0.15
84785035
2022 03/20 22:26
謝謝老師
少校老師
2022 03/20 20:36
同學你好 無風險收益率+1.6×市場組合的風險收益率=21% 無風險收益率+2.5×市場組合的風險收益率=30% 解得:無風險收益率=5%,市場組合的風險收益率=10%
少校老師
2022 03/20 20:53
不太明白您的意思呢,這里我列出了公式了,這里是兩個二元一次方程,兩個未知數就是無風險收益率和組合風險收益率,解這組方程就可以得出市場組合風險收益率啊
少校老師
2022 03/20 21:43
同學你好 1.75=1.6×2.5/(2.5+1+1.5)+2.5×1/(2.5+1+1.5)+βC×1.5/(2.5+1+1.5) 解得βC=1.5 必要收益率=5%+1.5×10%=20%
少校老師
2022 03/20 22:17
同學你好,最后應該是這樣 1.75=0.8+0.5+βc*1.5/5 βc*1.5/5=1.75-1.3=0.45 βc=0.45*5/1.5=1.5
少校老師
2022 03/20 22:55
不客氣,希望給個5星評價哦
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