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假設(shè)某5年期債券，面值為1000元，票面利率為6%，每年付息一次，到期收益率8%，試計算該債券的Macaulay久期。若到期收益率上升或下降5基點后，債券的價格分別為918元和922元，試計算該債券的有效久期。
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2022 04/01 22:20
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一種15年期債券，面值1000元，半年付息一次，息票率5%，假定債券的價格是980元，試計算該債券的到期收益率。
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有一張1年支付一次利息3年期國債、假設(shè)年息票率為10%，債券面值是至1 000，現(xiàn)在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
該債券有效期限（久期〉為多少？（5分）
12)
該債券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉當市場利率上升0.10%時，債券價格將如何變化？當利率下降0.20%時，價格又如何變化？ （5分）
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某公司擬購買債券，該債券面值為200元，期限5年，票面利率為10%，按年付息到期還本，當前市場利率為8%。試計算該債券的價格為多少時才應(yīng)該購買？
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1. 單選題
假設(shè)某供應(yīng)公司提供7.5%的票面?zhèn)?每年付息一次,到期收益率為8%。該債券在6年后到期。如果面值為1,000元,每張債券的市場價格是多少?
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某債券的面值為100元，還剩3年到期，每年支付一次利息，息票率為10%，請計算到期收益率分別為8%、10%、12%時該債券的價格，并說明到期收益率與債券價格的關(guān)系。
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