3. 已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( ) A.該資產(chǎn)的風險小于市場風險 B.該資產(chǎn)的風險等于市場風險 C.該資產(chǎn)的必要收益率為15% D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險 提問 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 D 未作答 β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。） 老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風險。