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當相關(guān)系數(shù)小于1時，證券資產(chǎn)組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)——老師這句話不理解，請給解析一下吧？謝謝
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您好，因為投資組合可以分散風險。投資組合的風險小于等于各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)，只要相關(guān)系數(shù)小于1，組合風險就會小于各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)。
2022 04/25 16:13
84784949 
2022 04/25 16:19
相關(guān)系數(shù)為0時，是不相等呢？
小穎老師 
2022 04/25 16:27
不是相等的哦，兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)等于0，則一個證券報酬率上升或下降，另一個證券報酬率隨機上升或下降，兩者缺乏相關(guān)性。但即使是用這兩個缺乏相關(guān)性的證券構(gòu)成一個投資組合，還是有風險分散效應的。相關(guān)系數(shù)越接近于＋1（完全正相關(guān)），風險分散效應越弱；正相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)絕對值越大，風險分散效應越弱。相關(guān)系數(shù)越接近于－1（完全負相關(guān)），風險分散效應越強；負相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)絕對值越大，風險分散效應越強。
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