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假設(shè)你是一位具有均值/方差偏好的投資者，總風(fēng)險厭惡系數(shù)為 0.007 5。如果一個投資組合具有6%的預(yù)期超額收益率和20%的風(fēng)險，那么你的確定性等價收益率是多少(確定性等價收益率:對你而言，與該組合效用等價的確定性收益率)?
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假設(shè)無風(fēng)險收益率為3%，市場組合的預(yù)期收益率為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。問：①投資者對每單位額外風(fēng)險要求的收益率是多少？②如果投資者需要一個收益率標(biāo)準(zhǔn)差為10％的投資組合，則其投資在市場組合的資金比率是多少？其預(yù)期收益率又是多少？③如果投資者有100萬元要投資，則其必須以無風(fēng)險收益率借入多少資金，才能使組合具有21%的預(yù)期收益率？
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A： 某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8, 1.5和0.7, 在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：
（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？
（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？
（3）該證券組合的收益率是多少？
B 如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：
（1）市場風(fēng)險收益率為多少？
（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？
（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
這是一道財務(wù)管理題，請幫我寫出過程和答案
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下圖為某段時間三種投資產(chǎn)品收益率的波動區(qū)間，
(1)請用股票收益率波動幅度除以市場組合收益率波動幅度近似計算兩只股票的β系數(shù)；
(2)請回答如果牛市要來，應(yīng)投資于哪只股票？市場組合收益率% A股票收益率% B股票收益率%
5 -2 6
25 38 12
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證券A期望收益率為15%，貝塔值為1.2。無風(fēng)險收益率為5%，市場組合期望收益率為12%。這個證券的阿爾法是
A1.6% B-1.6% C1.7% D-1.7%
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下面這一步用語文口述加起來需要哪幾步，可以講一下嗎
此組合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。
A公司持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，它們的β系數(shù)分別為2.0、1.6、1.0；它們的比重分別為30%、25%和45%，市場上所有股票的平均收益率為10%，無風(fēng)險收益率為8%。則此證券組合的必要收益率為（ ）。
A.18%
B.10.9%
C.21.4%
D.20.25%
組合的貝塔系數(shù)＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此組合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。
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