你好，市場組合的貝塔值等于1，記住這個結(jié)論就可以。因為β系數(shù)衡量的就是某個資產(chǎn)的報酬率和市場組合報酬率之間的相關(guān)性，那么市場組合自己與自己的相關(guān)系就是1，所以市場組合的β系數(shù)恒等于1.當(dāng)貝塔系數(shù)為0時,說明不存在系統(tǒng)風(fēng)險。 無風(fēng)險資產(chǎn)是指沒有任何風(fēng)險的資產(chǎn),故無風(fēng)險資產(chǎn)是沒有系統(tǒng)風(fēng)險的,因此無風(fēng)險資產(chǎn)的β等于0。”