問題已解決
老師 請教一下C D是怎么算出來的 答案中無風險資產的貝塔值0,市場組合的貝塔值為1,這里不懂怎么來的


你好,市場組合的貝塔值等于1,記住這個結論就可以。因為β系數衡量的就是某個資產的報酬率和市場組合報酬率之間的相關性,那么市場組合自己與自己的相關系就是1,所以市場組合的β系數恒等于1.當貝塔系數為0時,說明不存在系統風險。 無風險資產是指沒有任何風險的資產,故無風險資產是沒有系統風險的,因此無風險資產的β等于0。”
2022 07/30 09:54

84784955 

2022 07/30 10:47
懂了 謝謝老師
小沈老師 

2022 07/30 11:07
客氣,方便好評下感謝
