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老師，有時做題，會有百特系數為2.0，1.5等，為啥選項b說百特系數恒等于1呢
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用貝塔系數對系統風險進行量化時，以市場組合的系統風險為基準，認為市場組合的貝塔系數等于1
2022 07/31 22:47
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老師 市場組合的貝塔系數為什么恒等于1
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【例題·多選題】（2014年）下列關于β系數的說法中，正確的有（ ）。
A. β值恒大于0
B. 市場組合的β值恒等于1
C. β系數為零表示無系統風險
D. β系數既能衡量系統風險也能衡量非系統風險
【答案】BC
【解析】極個別資產的β系數為負數，表明這類資產的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，所以，選項A錯誤。β系數反映系統風險的大小，所以選項D錯誤。
老師，請問市場組合的β值恒等于1，為什么是恒等于1呢？沒明白？
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老師，你好，復利終值系數和普通年金終值系數恒大于1，復利現值系數和普通年金現值系數恒小于1，我這樣認為對嗎？
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老師請問一下選項b考試中會出現這種系數推導嗎？還是只要會使用系數就行？
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老師為什么市場組合的β系數恒等于1這句話是對的，那還有負數的情況呀
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