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根據馬科維茨均值方差模型中的公式,CAPM模型中為什么某一資產系統性風險是用貝塔系數衡量而不是某一資產與市場組合的協方差呢?

84784990| 提問時間:2022 08/06 12:16
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 因為你這里是計算單項資產資本成本 所以數據是單項的貝塔系數
2022 08/06 19:46
84784990
2022 08/06 19:54
老師您好,我其實想問的是馬科維茨模型的期望收益率公式與capm公式的區別,我知道capm的公式只求系統性風險,但是我感覺系統性風險中的貝塔位置應該是協方差而不是協方差/市場組合標準差
84784990
2022 08/06 19:57
因為只有協方差代進馬科維茨的期望收益率公式才能推出與capm一樣的公式
陳詩晗老師
2022 08/06 19:57
協方差是衡量整體風險 協方差/市場組合標準差,這里推算的才是系統風險部分
84784990
2022 08/06 20:03
就是感覺跟奇怪,如果是這樣的話兩條公式在相同情況下是不等同的
84784990
2022 08/06 20:04
比如說我要構造一個投資組合,是原來的市場投資組合,再加上某一個投資組合,那我用兩條公式算出來的結果都是不一樣的
84784990
2022 08/06 20:05
因為新組合的方差/市場組合方差不等于β值
84784990
2022 08/06 20:30
根據最后一段所說的,平均協方差才是投資組合方差公式里的系統性風險部分,那貝塔值不是應該是協方差/標準差嗎?
84784990
2022 08/06 20:33
上面的有點講錯了您看照片和照片上面的聊天內容就好
84784990
2022 08/06 20:45
老師,我得出的貝塔系數也是和您上面的解釋一樣,但是書上的卻是β=cov/var
84784990
2022 08/06 20:46
書上的是協方差除以方差,但是我算出來的答案和您一樣是協方差除以標準差
陳詩晗老師
2022 08/06 21:48
標準差×標準差=方差。單項 組合,是各單項計算得出 你這里組合標準差,協方差÷組合標準差
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