學(xué)員你好 這個(gè)根據(jù)已知條件是AB兩種證券的必要收益率和貝塔系數(shù)，求解的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，指向使用資本資產(chǎn)定價(jià)模型? 假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率=a? ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=b? 那么可以構(gòu)建兩個(gè)關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的等式 a+1.6b=21%?求解出來(lái)b=10%? a=5% a+2.5b=30% 然后由風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=10%? 求出來(lái)市場(chǎng)組合收益率=15%