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現有甲.乙兩股票組成的股票投資組合。已知股票組合的標準差為0.1；股票甲的期望報酬率是22％，β系數是1.3，股票組合的相關系數是0.65；股票乙的期望報酬率是16％，β系數是0.9，標準差是0.15。 要求： (1）根據資本資產定價模型，計算無風險報酬率和股票組合的平均報酬率； (2）計算股票甲的標準差； (3）計算乙股票與市場的相關系數。（10.0分） ?老師 這個題目怎么做呢
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2022 11/20 18:19
鈣奶老師 
2022 11/20 18:29
（1）22%=無風險報酬率+1.3×(股票組合報酬率-無風險報酬率)
16%=無風險報酬率+0.9×(股票組合報酬率-無風險報酬率)
解上述兩個方程式,無風險報酬率=2.5%
股票組合報酬率=17.5%
（2）甲股票β=甲股票與市場組合的協方差/市場組合的方差
則:1.3=甲股票與市場組合的協方差/市場組合的方差,
甲股票與市場組合的協方差=1.3×0.01=0.013
相關系數=甲股票與市場組合的協方差/(甲股票的標準差×市場組合的標準差)
則:0.65=0.013/(甲股票的標準差×0.1)
所以甲股票的標準差=0.013/(0.65×0.1)=0.2
（3）乙股票與市場組合的協方差=0.9×0.01=0.009
乙股票的相關系數=0.009/(0.15×0.1)=0.6。
鈣奶老師
2022 11/20 18:30
祝學習進步，生活愉快，麻煩給個五星好評～
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