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老師,這題目考的是什么?什么總標(biāo)準(zhǔn)差/總期望報(bào)酬率都不知道說什么

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/07 08:59
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Anan老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好! 請(qǐng)稍等~,老師正在解答中~
2023 01/07 09:07
Anan老師
2023 01/07 09:33
這個(gè)題是關(guān)于資本市場(chǎng)線: 首先,注意資本市場(chǎng)線的概念:如果存在無風(fēng)險(xiǎn)證券(投資人可自由貸出或借入),新的有效邊界是從無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的報(bào)酬率費(fèi)開始,并和機(jī)會(huì)集有效邊界相切的直線,該直線成為資本市場(chǎng)線。 簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是存在無風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)的有效集。 其次,我們來看存在無風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)會(huì)的組合報(bào)酬率和風(fēng)險(xiǎn): Q代表投資者投資于風(fēng)險(xiǎn)組合M的資金占自有資本總額比例,也就是本題的90/100;1-Q代表投資于無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例,也就是本題中的1-90/100=1-0.9. 根據(jù)以下公式: 總的期望報(bào)酬率=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合期望報(bào)酬率10%+(1-Q)*無風(fēng)險(xiǎn)利率6%==0.9×10%+(1—0.9)×6%=9.6% 總標(biāo)準(zhǔn)差=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差=0.9*20%=9.6%;因此AB正確 然后,如果僅持有市場(chǎng)組合M,借入資金也是投資M,資本市場(chǎng)線在M點(diǎn)右側(cè),如果同時(shí)持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合,該線在M點(diǎn)左側(cè)。本題是后面說的這種情況。因此C錯(cuò)誤。 Q=0.9小于1 最后,關(guān)于資本市場(chǎng)線的斜率如何求? 根據(jù)資本市場(chǎng)線的方程: Ri=Rf+(Rm-Rf)/Cm*Ci ?此方程中的(Rm-Rf)/Cm為斜率得出 斜率=(0.1-0.06)/0.2=0.2 ???D正確 方程推導(dǎo)過程: 總的期望報(bào)酬率=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合期望報(bào)酬率+(1-Q)*無風(fēng)險(xiǎn)利率 Ri=Q*Rm+(1-Q)*Rf 總標(biāo)準(zhǔn)差=Q*風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差? 風(fēng)險(xiǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差用C代替 Ci=Q*Cm 聯(lián)立方程得出 Ri=Rf+(Rm-Rf)/Cm*Ci ?此方程的(Rm-Rf)/Cm為斜率 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!
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