00:10:00
問題已解決
必要收益率問題 公式1: 必要收益率=無風險收益率+風險收益率(風險價值系數×標準離差率) 公式2:投資組合必要收益率=無風險收益率+β*市場風險收益率(市場組合必要收益率-無風險收益率) 想問一下這兩個公式是一樣的嗎,只不過是算法不同? 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，同學請稍后，老師正在解答
2023 01/10 13:31
泡泡醬老師 
2023 01/10 13:56
這兩個公式的只是針對的項目不同，一般第一個主要算單個項目，第二個會算多個項目組合一起
84784983 
2023 01/10 14:00
好的老師,那怎樣理解: 貝塔系數是對于系統風險的反應? 而標準差和標準離差率是對于非系統風險的反應? 謝謝
泡泡醬老師
2023 01/10 14:35
貝塔系數與整體大盤指數或者特定股票組合的價值波動關系，具有普遍性；
標準差和標準離差是反映整體風險，不僅包括系統風險也包含了非系統風險
閱讀 1547
描述你的問題，直接向老師提問
100
意見反饋
