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敏感性分析一般步驟有哪些?附計算公式?



敏感性分析一般步驟由以下幾部分組成:
1.數(shù)據(jù)準備:首先,要獲得所需的數(shù)據(jù),找到需要分析影響的因素,從實際應用中獲取相關數(shù)據(jù),準備好分析所需技術。
2.建模:從多種模型中選擇適合當前敏感性分析的模型,根據(jù)模型建立基本關系,計算出響應變量與因變量之間的關系。
3.參數(shù)估計:根據(jù)計算出來的關系,進行參數(shù)估計,定義響應變量與因變量之間的估計函數(shù),實現(xiàn)對參數(shù)的估計。
4.分析:分析出的影響因素的重要程度,看看哪些因素會對響應變量產(chǎn)生顯著的影響,并計算響應變量同因變量的關系,用計算公式R^2=1-SSR/SST來表述。
5.結果確認和驗證:通過不同的指標和評價方法,對分析結果進行確認測試,看看分析結果的準確性。
其中,R^2是反映響應變量與因變量之間線性關系程度的指標,SSR代表殘差平方和,SST是總平方和,R^2取值范圍介于0-1之間,當R^2取值越大(比如超過0.7以上),表示響應變量和自變量之間的線性關系越強。
另外,還可以利用拉格朗日乘數(shù)法來求解通過敏感性分析準確的模型的參數(shù),從而使結果更加強壯,也就是最小二乘法的等式,是在求解參數(shù)的過程中,采取拉格朗日乘子法時的矩陣形式:XTXa=XTb,其中,a與b分別是模型參數(shù)矩陣和數(shù)據(jù)矩陣,X為響應變量和因變量矩陣,T表示轉秩。通過求解該等式可以獲得準確的模型參數(shù),從而驗證響應變量與因變量之間的關系。
拓展知識:最近幾年,隨著習得性算法的發(fā)展,深度敏感性分析及應用也受到越來越多的關注,深度敏感性分析能夠從更深層次分析響應變量與因變量之間的關系,從而對敏感性分析的結果提供更可靠的依據(jù)。
2023 01/31 10:20
