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“只有在兩種股票收益率的相關系數為+1的情況下，投資組合期望收益率的標準差才等于組合內兩種證券期望收益率真的標準差的加權平均數”，這句話怎樣理解
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就是說，那不是組合標準差的計算會用到相關系數嗎，那么系數大于1的時候，才是正數的意思
2023 06/16 14:53
84784971 
2023 06/16 14:59
這個題為什么不選BC呢？老師
小鎖老師 
2023 06/16 15:04
您好，可以發一下文字嗎，圖片打不開呢
84784971
2023 06/16 15:09
某投資組合由股票A和股票B各占50%組成。股票A的期望收益率為16%，標準差為16%，β系數為1.2。股票B的期望收益率為12%，標準差為4%，β系數為0.8。關于該投資組合的下列指標中，正確的有（ ）
A.投資組合的期望收益率為14% B。投資組合期望收益率的標準差為5%
C.投資組合期望收益率的方差為0.0025 D.投資組合的β系數為1.0
小鎖老師
2023 06/16 15:15
B和C是不對的啊，標準差和方差計算的
84784971
2023 06/16 15:30
組合的方差不是用a^2%2bb^2%2b2abρ嗎？老師。因為題目中沒有給出ρ的系數，所以不選BC嗎？
小鎖老師
2023 06/16 15:34
嗯，他計算的話，不夠條件
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