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無風(fēng)險收益率是Z和投資組合都是3%嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學(xué)員您好！無風(fēng)險收益率都是一樣的，不管是單個資產(chǎn)，還是資產(chǎn)組合
2023 08/03 22:00
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問題3為什么甲的投資組合的風(fēng)險收益率不加無風(fēng)險收益率8%
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某投資組合的風(fēng)險收益率為10%，市場組合的平均收益率為12%，無風(fēng)險收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？
老師，這個市場組合的平均收益率是不是必要報酬率
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我想問下，“市場投資組合要求的收益率”和“市場投資組合的收益率”分別表示什么收益率，是必要收益率還是風(fēng)險收益率還是無風(fēng)險收益率？
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1.甲公司當前持有一個由 X、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合， 價值總額為 300 萬元， X 股票與 Y 股票的價 值比重為 4∶6，β系數(shù)分別為 1.8 和 1.2。 為了進一步分散風(fēng)險，公司擬將 Z 股票加入投資組合，價值總額不變， X、Y、Z 三只股票的投資比重 調(diào)整為 2∶4∶4，Z 股票的系統(tǒng)性風(fēng)險是 Y 股票的 0.6 倍。 公司采用資本資產(chǎn)定價模型確定股票投資的收益率，當前無風(fēng)險收益率為 3%，市場組合收益率為 8%。 要求： （1）計算當前由 X 、Y 兩只股票構(gòu)成的投資組合的β系數(shù)。 （2）計算 Z 股票的風(fēng)險收益率與必要收益率。 （3）計算由 X 、Y 、Z 三只
(2)Z股票的風(fēng)險收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6%
為什么要乘以8%-3%？？？
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3、（15分）A：某企業(yè)持有甲、乙、丙三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別為1.8,1.5和0.7,在證券組合中所占比重分別為50%、30%和20%，股票的市場收益率為10%，無風(fēng)險收益率為5%。問：（1）該證券組合的β系數(shù)為多少？（2）該證券組合的風(fēng)險收益率是多少？（3）該證券組合的收益率是多少？B如果證卷市場無風(fēng)險證券的收益率為6%，市場平均收益率為12%。問：（1）市場風(fēng)險收益率為多少？（2）如果某一投資計劃的β系數(shù)為0.6，其預(yù)期投資收益率為10%，是否應(yīng)該投資？（3）如果某證券的必要收益率為15%，則其β系數(shù)為多少？
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