你好 ?(1)由無風險資產的性質,有:C=0，貝塔是股票風險與市場組合的波動，無風險就是沒有波動，所以C=0? (2)由市場組合的性質,有:D=1 ，市場組合對自己的波動是1. (3)依據(jù)資本資產定價模型,? 由A股票,有:Rf+1.3×(Rm一Rf)=22%? 由B股票,有:Rf+0.9×(Rm一Rf)=16% ?解得:Rf=2.5% Rm-Rf=15%? 那么:A=2.5%，無風險利率 B=15%+2.5%=17.5%