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標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為55元,6個月到期,若無風險年報價利率為4%,看漲期權的價格為4元,看跌期權的價格為3元,則股票的現行價格為?元



您好,則股票的現行價格為S=C-P+PV(X)=4-3+55/(1+4%/2)=54.92
2023 11/27 22:15

標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格均為55元,6個月到期,若無風險年報價利率為4%,看漲期權的價格為4元,看跌期權的價格為3元,則股票的現行價格為?元
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