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為什么標準差衡量的是整體的風險呀？什么叫做組合的標準差？不是加權平均的標準差？
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同學叫h同學你好，標準差是衡量整體風險，組合的風險不是加權平均標準差，因為會有一個系數的
2023 12/12 22:08
聶小芹老師 
2023 12/12 22:09
當相關系數為1時，兩項資產投資組合的標準差
= (A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2 =A1σ1+A2σ2也就是兩項資產標準差的加權平均數
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