00:10:00
問題已解決
老師好， 講義內容如圖。 美式期權處于實值狀態為什么現在通常不應行權？ 實值下應該行權啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，實值狀態，“可能被執行，但不一定”。通常不應行權 這是針對美式期權在到期日之前而言的。以看漲期權為例，多頭方可能認為價格還會漲，因此在等待更有利的價格，不會行權
2024 01/16 19:43
84784971 
2024 01/16 21:05
無風險利率上升，看漲期權價值上升，這怎么理解？
小雙老師 
2024 01/16 21:13
您好，期權的價值受到未來現金流的影響。當無風險利率上升時，未來現金流的折現率增加，這會導致這些未來現金流的現值減小，對于看漲期權而言，它允許買方以事先確定的價格購買標的資產，因此導致期權的價值上升。
84784971
2024 01/16 21:15
未來現金流的現值減小，那股價是下降啊，執行價格不變，那看漲期權價值應該是下降
小雙老師
2024 01/16 21:20
不好意思，打字打錯了，無風險利率高了，貨幣時間價值就變大，也就是現在的錢更值錢了，買入期權就意味著本來要現在買入的東西可以推遲買入，所以看漲期權價格就升高了
閱讀 515
描述你的問題，直接向老師提問
282
意見反饋
